“工欲善其事，必先利其器”。这两年一直在研究量化交易，感觉这路子有些走歪了，一开始的重点不该放在策略上。期望通过拍脑袋的策略、过拟合的回测，得到一个虚幻的历史回报率，从而给实际交易以信心。可是实际收益呢？所以它更象是沙滩上的阁楼。
这里不是说策略不重要，反而是因为太重要、太关键，才不能够一开始就去研究它。一个不小心就会陷入，假设——回测——验证——实践证伪——继续假射，这样的死循环中。就我目前的认知，好策略的获得是个大浪淘沙的过程，问题是我们要做浪呢还是沙子，亦或是冷眼旁观最后取金子的人。浪和沙子的关键在于试错，取金人的关键在于挖掘。我目前暂时无法判断两者的高下，反正我在策略开发上是遇到瓶颈。